Задание по теории Марковицы

Для выполнения задания по теории портфеля Г. Марковицы, которое включает создание условного технологического портфеля для двух стран, вам потребуется следовать нескольким шагам. Этот процесс может быть достаточно сложным и потребует от вас хорошего понимания теории инвестиций, а также навыков работы с Excel.

1. Изучение теории: Начните с глубокого изучения портфельной теории Марковицы. Понимание основных принципов, таких как диверсификация, риск и доходность, является ключевым для успешного выполнения задания. Обратите внимание на то, как различные активы (в вашем случае технологии) могут взаимодействовать друг с другом.

1. Определение технологий: Выберите 2-3 технологии для каждой страны. Это могут быть условные технологии, такие как искусственный интеллект, возобновляемая энергия, биотехнологии и т.д. Убедитесь, что выбранные технологии имеют различные уровни риска и доходности.

1. Сбор данных: Для каждой технологии вам нужно будет задать условные значения, такие как ожидаемая доходность и риск (стандартное отклонение). Эти данные можно создать на основе ваших предположений или использовать существующие исследования для вдохновения.

1. Создание таблицы в Excel: Откройте Excel и создайте таблицу, в которой будут указаны все выбранные технологии для обеих стран с соответствующими значениями доходности и риска. Убедитесь, что информация представлена в ясном и понятном виде.

1. Расчет эффективного портфеля: Используя формулы для расчета ожидаемой доходности портфеля и его риска, выполните необходимые вычисления. Вам потребуется рассмотреть, как комбинация технологий из страны А может повлиять на ее конкурентоспособность по сравнению со странами Б.

1. Построение графиков: В Excel создайте точечные графики, которые визуализируют данные. Графики должны показывать, как разные комбинации технологий влияют на риск и доходность для обеих стран. Это поможет наглядно представить результаты вашего анализа.

1. Анализ результатов: После того как вы получите результаты, проанализируйте их. Обратите внимание на то, как технологии страны А могут повысить ее конкурентоспособность, даже если страна Б по всем показателям успешнее.

1. Подготовка отчета: Напишите текстовое пояснение к вашему проекту. Опишите, как вы выбрали технологии, какие данные использовали и какие выводы сделали на основе ваших расчетов и графиков.

1. Проверка и корректировка: Внимательно проверьте все расчеты и графики на наличие ошибок. Убедитесь, что информация представлена логично и последовательно.

Весь процесс требует достаточного уровня знаний в области экономики и инвестиций, а также уверенного владения Excel. Не бойтесь экспериментировать с данными и графиками, чтобы лучше понять, как работает портфельная теория.