Портфельная теория Г. Марковицы

Для выполнения задания по портфельной теории Г. Марковицы в Excel, связанного с анализом конкурентоспособности технологий двух стран, вам потребуется следовать нескольким этапам. Это задание требует определенных знаний в области высшей математики, статистики и работы с Excel.

Первым шагом будет определение технологий, которые вы будете рассматривать для каждой страны. Вам нужно выбрать 2-3 ключевые технологии для страны А и страны Б. Это могут быть, например, информационные технологии, биотехнологии и возобновляемые источники энергии. Убедитесь, что у вас есть доступ к данным о производительности и рисках этих технологий.

Далее необходимо задать условные значения для каждой технологии. Это могут быть такие параметры, как ожидаемая доходность и стандартное отклонение (риск). Вы можете использовать исторические данные или создать гипотетические значения на основе предположений. Например, для технологии А в стране А ожидаемая доходность может составлять 10% с риском 5%, а для технологии Б в стране Б — 12% с риском 6%.

После этого создайте таблицу в Excel, где вы сможете представить эти значения. В одной колонке укажите названия технологий, а в следующих колонках — соответствующие значения доходности и риска. Это поможет вам визуально структурировать данные и упростит дальнейшие расчеты.

Следующим этапом будет расчет портфельной доходности и риска. Используйте формулы для вычисления весов технологий в портфеле, а также для оценки совместного риска. Для этого вам понадобятся формулы, основанные на ковариации и корреляции между выбранными технологиями. Не забудьте проверить, как изменение весов технологий влияет на общий риск и доходность портфеля.

После завершения расчетов создайте графики для визуализации результатов. Точечные графики будут полезны для отображения соотношения риска и доходности для каждого портфеля технологий. Вы можете использовать диаграммы для сравнения портфелей стран А и Б, чтобы продемонстрировать, как акцент на определенных технологиях может повысить конкурентоспособность.

Не забывайте о том, что данное задание требует внимательности и аккуратности в расчетах. Убедитесь, что вы правильно интерпретируете результаты и делаете выводы, основанные на полученных данных. Удачи в выполнении задания, и помните, что качественная работа требует времени и усилий!